Элитный клуб трейдеров и инвесторов. Новости, комментарии, прогнозы, обсуждения, торговые сигналы, обучение - всё для Вашей успешной работы на фин. рынках

Вернуться   Элитный клуб трейдеров и инвесторов. Новости, комментарии, прогнозы, обсуждения, торговые сигналы, обучение - всё для Вашей успешной работы на фин. рынках > Инструментарий трейдера: торг. методики и стратегии; индикаторы, советники, программы для трейдинга > Индикаторы, советники, программы для трейдинга, манименеджмент, психология > Мани менеджмент, психология и прочее

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.05.2010, 17:27   #1
finnstock
Председатель колхоза трейдеров
 
Аватар для finnstock
 
Регистрация: 20.05.2010
Адрес: Ярославль
Сообщений: 26,391
По умолчанию Money Management (управления капиталом)

"...Управление капиталом - ключи к королевству.
Богатство спекулянтов зависит от того,
как они управляют своими деньгами, а не от некой
волшебной, таинственной системы или тайны алхимиков.
Успешная торговля делает деньги.
Успешная торговля с надлежащим управлением
капиталом, способна создавать несметные богатства..."
Ларри Вильямс, "Долгосрочные секреты
краткосрочной торговли"


В начале своей торговой деятельности практически каждый из нас ставит на первое место только лишь момент открытия сделки. Когда это начинает периодически получаться - открываем счёт у брокера и начинается новая жизнь...

Проходит время, и мы понимаем, что надо не только удачно войти в сделку, но вовремя из неё выйти.

По мере истощения депозита начинаешь понимать, что часть сделок надо было пропустить вовсе, а другую держать несколько дольше. Вы пробуете работу кучи различных систем и методик, наконец, находите свою.

И в один момент вы делаете хороший вход по тренду, всё идёт как надо - добавляете ещё парочку позиций. Жизнь удалась!!! Можно подумать о новой машине, отдыхе на Мальдивах, послать подальше начальство и дальше жить только своей роскошной жизнью. На следующий день вас подвёл Интернет, упал спутник, оборвало линии электропередач. Или не у вас, а у вашего брокера. А днём позже видите остаток средств на счету <0>, или около того, и странное послание - Margin Call. Чтобы избежать подобных ситуаций и научится более осознанно, профессионально относится к процессу торговли, предлагаю вашему вниманию серию материалов по искусству управления капиталом. Данная, и все последующие статьи сделаны на основе материалов Кафедры Статистики и Манименеджмента, где собрались не только талантливые аналитики, математики и программисты, но и реальные трейдеры, готовые поделится наработками в области управления капиталом, как классиков биржевой торговли, так и своими личными, заслуживающими не меньшего внимания; а так же анализом и статистикой торговых систем.

Многие настолько недооценивают значение Money Management в своей торговле, что когда сталкиваются с тем, как можно было бы увеличить доходность своей торговли только за счет грамотного подхода к этому вопросу, либо впадают в ступор, либо просто не знают, с чего начать.
Давайте вместе системно подойдем к этому вопросу, и классифицируем различные методы управления капиталом применительно к каждому конкретному случаю.
Если вы решили освоить приемы управления своими деньгами, значит у вас появился шанс стать более-менее успешным трейдером, ибо без Управления Капиталом (Money Management, далее - MM) вы не трейдер а игрок, причем в игре с неравным противником. Когда же надо начинать изучать методы ММ? Именно тогда, когда вы в первый раз задаёте себе вопрос: "Сколько?", т.е. когда собираетесь открыть торговый счет. А ведь без этого вопроса не проводится ни одна сделка. Более того, ответить на него желательно ещё до начала сделки: "сколько средств я ввожу в сделку, сколько я желаю получить, сколько я готов потерять в случае неудачи? ". В данном вводном материале мы рассматриваем ММ сделки, или как управлять позицией. Не путайте эту часть ММ с Управлением Счетом, о чем написано много книг. Это разные понятия.
Итак, если вы решили научиться находить правильные ответы на эти (а в последствии и на более интересные и сложные) вопросы, приступим.
Первым сообщением классифицируем два наиболее распространенных способах управления капиталом (далее – просто ММ):

Фиксированный лот

Это значит, что в каждой конкретной сделке я покупаю или продаю один и тот же объем (в нашем конкретном случае – лоты), независимо от размера депозита. То есть при депозите, скажем, в 10000$, каждая сделка в торговле будет объемом в 1 лот (или 2 лота, или 0.5), и не будет меняться.

Достоинства: достоинство этого метода фактически только одно – это отсутствие ассиметричного рычага. Что такое ассиметричный рычаг, рассмотрим чуть позже.

Недостатки: недостаток является следствием достоинств - в случае достаточно длинной серии убыточных сделок, в следующий раз может просто не хватить залога для открытия очередной позиции.

Фиксированная пропорция

Это означает, что в каждой сделке рискуем неким заранее выбранным, фиксированным процентом имеющегося депозита. То есть, при депозите в 10000$ и пропорциональной части в 10% на сделку, первая сделка будет с риском в 1000$. В этом случае, при пропорциональной части в 10% на сделку обычно открывают позицию объемом в 1 лот. Либо же, учитывая величину стоп-лосса, расчитывается другой объем сделки, позволяющий потерять максимум 1000$.
Как правило, это наиболее распространенный способ управлять объемами своих сделок в торговле.

Достоинства: одним из главных достоинств этого способа – риск на каждую сделку остается абсолютно одинаковым, и прибыльность торговли определяется только свойствами торговой системы и ее параметрами. Плюс потенциально большая доходность, так как при увеличении депозита можно открывать сделки большего объема. Плюс полученная прибыль автоматически включается в работу на очередной сделке, обеспечивая реинвестирование капитала.

Недостатки: главным и существенным недостатком этого метода ММ является присутствие ассиметричного рычага. Что это значит? Возьмем, к примеру, пропорциональную часть на сделку в 40%. То есть (в упрощенном варианет) при депозите в 10000 $ мы рискуем меньше половины суммы (или 40%). Если сделка закрылась в убыток ( минус 40 %), остается 6000 $. Для того, чтобы вернуть залоговый депозит в первоначальное значение, нам потребуется заработать уже не 40%, а почти 80 %. А если убыточная сделка была не одна, а две подряд? Тогда это уже около 400 %, и такую доходность нужно показать только для того, чтобы восстановить депозит в первоначальное состояние. Это и есть влияние ассиметричного рычага.
Именно поэтому в трейдерских кругах распространено мнение о том, что в каждой сделке нужно рисковать малым объемом (1-5 %), так как такие малые пропорции нивелируют влияние ассиметричного рычага и позволяют без особых трудностей переживать времена длительных серий убытков.

Эта тактика была описана Райном Джонсом в книге "Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами". Книга довольно запутанная, сложночитаемая, автор часто возвращается к одним и тем же вопросам. На мой взгляд, все то же самое можно было описать на 10 страницах.
Суть данной тактики в том, что лот увеличивается пропорционально росту депозита на определённых уровнях, рассчитанных заранее.
Уровни увеличения лота рассчитываются следующим образом:

Величина предыдущего уровня + ( количество лотов * дельта ) = величина следующего уровня

Таким образом, если, например, начальный баланс равен 1 000 долл., количество лотов у нас 1 и дельта равна 500 долл., то при увеличении депозита до 1500 долл., мы должны увеличить рабочий лот до 2 единиц.
После, следующий уровень увеличения прибыли будет рассчитан следующим образом:

1500 + ( 2 * 500 ) = 2500

Таким образом, при увеличении депозита до 2500 долларов первоначальный рабочий лот будет увеличен в три раза.
Стоит заметить, что от того насколько трейдер консервативен или агрессивен при выборе тактики управления капиталом, зависит величина дельта. Чем дельта меньше, тем более быстрым будет рост депо и тем сильнее будут просадки. Соответственно, чем дельта больше, тем менее стремительным будет рост и тем менее значительными будут просадки.
Также, существуют некоторые правила управления капиталом на случай просадки. Рекомендуется уменьшать лот в случае просадки не на тех уровнях, на которых происходило его увеличение, а ранее. Например, если мы достигли уровня в 2500 долларов прибыли и перешли на торговлю тремя лотами, то переход обратно на 2 лота может быть осуществлён при потере 50% от прибыли, заработанной двумя лотами. Формула, по которой будут вычисляться таки уровни на случай просадок тогда будет выглядеть так:

(Величина текущего уровня - величина предыдущего) / 2

Данная тактика была разработана Райном Джонсом с целью справиться с проблемой резкой просадки в случае сильного роста депозита, которая возможна с применением тактики фиксированного процента. Следует отметить, что в долгосрочной перспективе тактика показывает отличные результаты, хотя поначалу может отставать в прибыльности от тактик, в которых используется в торговле фиксированный процент от депозита.

И кстати, эта методика была разработана по той причине, что ранее торговать можно было только целыми контрактами. Сейчас же, когда есть возможность торговать дробными единицами, недостатки других подходов управления капиталом нивелируются. В любом случае - практика, лучший учитель.
Цитата:
"Знание основ технического и фундаментального анализа влияет только на процент удачных сделок в общем объеме операций. Но вы можете иметь великолепный результат по соотношению удачных и неудачных сделок и при этом быть постоянно в убытке... Если вы не освоите этот элемент трейдинга (ММ), то даже будучи прекрасным аналитиком, вы обречены на разорение..."
(Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера)
Для упрощения счета мы Вам предлагаем Калькулятор для расчета лотов по методу фиксированой пропорции

Калькулятор рассчитывает размер лота по методу фиксированной пропорции.
__________________
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»


Помощь форуму


Экономический календарь


Последний раз редактировалось finnstock; 30.05.2010 в 17:40.
finnstock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2010, 11:31   #2
Вася Прял
крутой стрелок кенгуру (AUD)
 
Аватар для Вася Прял
 
Регистрация: 20.05.2010
Адрес: CCCР из Ростов-Великий
Сообщений: 466
По умолчанию

Мне понятно и близко вот это из книги Элдера:

Цитата:
Скольким рисковать
Большинство игроков погибают от одной из двух пуль: от невежества или от эмоций. Любители играют по интуиции и заключают такие сделки, которые не следует заключать никогда из-за отрицательного математического ожидания. Те, кто переживает стадию исходного невежества, начинает строить более приемлемые системы игры. Когда они становятся более уверенными, они высовывают голову из окопа, и вторая пуля поражает их! Уверенность делает их жадными, они рискуют слишком большой суммой в одной сделке, и короткая череда неудач выметает их с рынка.
Если в каждой сделке вы рискуете четвертью своего счета, то ваш крах неминуем. Вас разорит короткая серия неудач, которая случается даже с самыми лучшими игровыми системами. Даже если вы будете рисковать только десятой долей вашего счета в одной сделке, то и тогда продержитесь не намного дольше.
Профессионал может позволить себе рисковать только очень небольшой долей своих средств в одной сделке. У любителя тот же подход к игре, что у алкоголика к выпивке. Он начинает, чтобы хорошо провести время, а заканчивает самоуничтожением.
Обширные исследования показали, что максимальной суммой, которой игрок может рисковать в одной сделке, не ухудшая своих долговременных перспектив, являются 2 процента его активов. Этот предел учитывает разницу цен и комиссионные. Если у вас счет в 20000 долларов, вы не можете рисковать большим, чем 400 долларов в любой сделке. Если у вас счет в 100000 долларов, вы не должны рисковать большим, чем 2000 долларов, а если у вас всего 10000 долларов, то максимальный риск в одной сделке не должен превышать всего 200 долларов.
Большинство любителей качают головой, когда им говорят об этом. У многих маленькие счета и правило 2 процентов разбивает мечту о больших прибылях. Большинство успешных профессионалов, напротив, считают предел в 2 процента завышенным. Они не позволяют себе рисковать большим, чем 1 или 1,5 процента в одной сделке.
Правило 2 процентов надежно ограничивает ущерб, который рынок может нанести вашему счету. Даже последовательность из пяти или шести убыточных операций не способна значительно ухудшить ваши перспективы. В любом случае, если вы играете для того, чтобы иметь хороший послужной список, вам вряд ли захочется показать 6 или 8 процентов месячных убытков. Если вы подошли к этому пределу, перестаньте играть до конца месяца. Используйте это время отдыха для того, чтобы заново оценить себя, ваши методы и рынок.
Правило 3 процентов удержит вас от самых рискованных сделок” Когда ваша система дает сигнал о вступлении в игру, посмотрите, где разумно доставить остановку. Если при этом под угрозой окажется более 2 процентов ваших активов, то пропустите такую возможность. Полезно ждать возможностей сыграть с очень близкой остановкой (см. главу 9). Ожидание уменьшит удовольствие от игры, но повысит потенциальные Прибыли. Выбирайте, что вам на самом деле дороже.
Правило 2 процентов помогает решить, сколько контрактов должно быть в игре. Например, у вас на счету 20000 и вы можете рискнуть 400 долларами на сделку. Если ваша система показывает привлекательную сделку с риском в 275 долларов, то вы можете сыграть только на один контракт. Если риск всего 175 долларов, то можно сыграть на два контракта.
Как насчет добавления, увеличения вашей позиции, когда рынок движется в вашу пользу? Правило 2 процентов поможет и здесь. Если вы получили прибыль на следующей за трендом позиции, вы можете добавить к ней, если ваша открытая позиция заведомо безубыточна и добавление не ставит под вопрос больше 2 процентов ваших активов.

Система удвоения

После того, как вы установили максимальный риск на сделку, вам нужно решить, рисковать ли этой суммой в каждой сделке. Большинство систем таковы, что вы рискуете в разных сделках разными суммами. Одна из древнейших систем управления капиталом, это система удвоения, первоначально придуманная для азартных игр. Она подсказывает вам ставить больше после неудачи, чтобы “поправить дела”. Не надо говорить о том, насколько этот подход эмоционально привлекателен для неудачников.
Игрок на удвоение в казино продолжает ставить 1 доллар, пока выигрывает, но после проигрыша он ставит 2 доллара. Если он выигрывает, то уходит с прибылью в 1 доллар (-1+2) и возвращается к ставке в 1 доллар. Если же он проигрывает, то удваивает опять и ставит 4 доллара. Если он выиграет, то получит 1 доллар (-1-2+4), а если он проиграет, то поставит 8 долларов. Пока он продолжает удваивать, первый же выигрыш вернет все проигранное и даст прибыль, равную первоначальной ставке.
Система удвоения выглядит беспроигрышной до того момента, когда вы сообразите, что длинная полоса неудач разорит любого игрока, сколь бы богат он ни был. Игрок, начавший с 1 доллара и проигравший 46 раз, должен поставить 47-ю ставку в 70 триллионов долларов, а это больше, чем стоимость всего мира (примерно 50 триллионов). Ясно, что намного раньше у него кончатся деньги или он упрется в ограничения казино. Система удвоения бесполезна, если у вас отрицательное или нулевое математическое ожидание. Она самоубийственна, если у вас хорошая система игры и положительное математическое ожидание.
Любители любят систему удвоения из-за ее эмоциональной привлекательности. Распространенным заблуждением является то, что не повезти может только до определенного предела или что удача обязательно улыбнется. Неудачники часто играют более крупно после неудачи. Неудачник, стремящийся к компенсации, часто удваивает объем сделки после неудачи. Это очень плохой метод управления капиталом.
Если вы хотите менять объем сделки, то логика подсказывает, что нужно играть крупнее, когда ваша система соответствует рынку и делает деньги. Если ваш счет растет, правило 2 процентов позволит вам играть на большие суммы. Вам надо играть скромнее, когда ваша система не в ладах с рынком и теряет деньги.
Оптимальное f
Некоторые игроки, разработавшие компьютеризированные системы игры, верят в то, что они называют оптимальным f - “оптимальной фиксированной долей” активов. Доля счета, которой они рискуют в одной сделке, определяется по формуле, основанной на результатах их системы и размерах счета. Это сложный метод, но вы можете воспользоваться некоторыми его идеями независимо от того, используете ли вы сам метод.
Ральф Вине показал в своей книге “Формулы управления портфелем”, что
1) оптимальное f переменно,
2) если вы играете крупнее оптимального f, то не получаете преимущества и, в принципе, должны разориться,
3) если вы играете мельче, чем оптимальное f, то ваш риск уменьшается в арифметической прогрессии, а прибыль - в геометрической.
Игра на уровне оптимального f эмоционально тяжела, поскольку может давать 85 процентов неудач. Ее можно практиковать только с действительно рисковым капиталом. Ключевым пунктом является то, что если вы играете крупнее оптимального f, то обязательно погубите свой счет. Урок прост: если сомневаетесь, рискуйте меньшим.
Компьютеризированное исследование правил управления капиталом подтвердило некоторые старинные правила и наблюдения. Истинным показателем риска для данной системы игры является размер максимальной проигранной сделки. Ущерб зависит от длительности полосы неудач, которую нельзя предсказать. Диверсификация позволяет сгладить эффект неудач. Вы можете диверсифицироваться, играя на нескольких рынках с разными системами. Тесно связанные рынки, такие, как валютный, не допускают диверсификацию. Мелкий игрок вынужден следовать простому правилу: сложите все яйца в одну корзину и внимательно следите за ней.
Согласно Винсу, компьютерное тестирование подтвердило некоторые общие правила управления капиталом: никогда не округляйте вниз, никогда не выходите на предел маржи, если вам нужны средства, ликвидируйте худшую позицию, первая ошибка самая дешевая.
Сам пользуюсь системой управления капиталом прочитанным и ЗАУЧЕННОМ с форума прошка:

размер лота я считаю так..

вариант1 (детский):
берем свободные средства из них вычитаем процент стопаута (т.к. он не технически "участвует" в работе), прибавляем сумму возврата залога при открытии встречных позиций с учетом перекрытия лотов и..
умножаем на процент риска, далее рассчитываем лот с учетом суммы потерь по стоплосу и залога для выставляемого ордера

вариант2 (нормальный):
средства рассчитываются как в варианте 1 + к этому вычитаем предполагаемые суммы потерь (с учетом стоплосов и лотов) по всем ордерам в рынке, которые не в безубытке (это обеспечивает полную отработку ордеров независимо от их профитности)..
далее полученную сумму умножаем на процент риска и далее рассчитываем лот с учетом суммы потерь по стоплосу и залога для выставляемого ордера

вариант3(жесткий):
средства рассчитываются как в варианте 2 + к этому вычитаем предполагаемые суммы потерь по всем отложенным ордерам (с учетом стоплосов и лотов) ибо не фиг выставлять ордера от нечего делать - все должно быть по делу..
далее полученную сумму умножаем на процент риска и далее рассчитываем лот с учетом суммы потерь по стоплосу и залога для выставляемого ордера

все это расчет максимально допустимого лота при заданных условиях риска на сделку, пунктов потерь и условий учета открытых/отложенных позиций.. соответственно, предполагаемый рабочий лот сравнивается с этим максимумом и им ограничивается..

Последний раз редактировалось finnstock; 28.12.2010 в 08:58.
Вася Прял вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 18:00   #3
finnstock
Председатель колхоза трейдеров
 
Аватар для finnstock
 
Регистрация: 20.05.2010
Адрес: Ярославль
Сообщений: 26,391
По умолчанию

"Основы управления капиталом"

Почему для профессионального трейдера на первом месте всегда стоят критерии управления капиталом, от которых он никогда не отступится? Как вы считаете? Вам предлагается краткий обзор управления риском и нескольких простых механистических подходов к управлению собственным капиталом.

Сбережение капитала является самой важной целью в процессе выживания трейдера. Единственно оправданная цель трейдера или инвестора - это заработать деньги. Участвовать в этом только ради удовольствия – это все равно, что заниматься самым дорогим в мире спортом. Цель управления любыми денежными средствами проста. Если к ней стремиться, она будет заставлять вас сокращать расходы и увеличивать доходы.


Многие начинающие трейдеры рассматривают трейдинг только с одной точки зрения: "На какую прибыль я могу рассчитывать?" Они почему-то не задаются вопросом, который гораздо более важен, хотя зачастую остается без внимания: "Каковы потенциальные убытки?" Если потенциальные убытки по какой- либо операции составляют половину вашего капитала, то пара неудачных операции подряд моментально переводет вас в разряд нищих. Если нам предлагается выбор между уклонением от убытков и получением прибыли в полном объеме, импульсивно, как правило, мы останавливаемся на последнем. Однако правилен ли такой подход? Для долгосрочных результатов избегать убытков гораздо важнее, чем получать большие прибыли на основании двух главных математических принципов:

1. Чем больше становится ваш счет или инвестиционный портфель, тем в большей степени ваш капитал зависит от любого конкретного понижения процентного отношения.

2. Для возмещения любых убытков в процентном отношении потребуются гораздо более высокие проценты прибыли.

capital-13.rar полностью в прикрепленном файле.
__________________
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»


Помощь форуму


Экономический календарь

finnstock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 15:36   #4
finnstock
Председатель колхоза трейдеров
 
Аватар для finnstock
 
Регистрация: 20.05.2010
Адрес: Ярославль
Сообщений: 26,391
По умолчанию

Для Ленчи и Пешахода

Цитата:
Убыток не должен превышать 2 % от всех активов на вашем торговом счете. Имейте в виду, что это не имеет никакого отношения к плечу и марже. Фактически, Вы можете использовать маржу и все еще оставаться в пределах 2%-ого риска от активов вашего счета. В 2%-й риск должна быть включена комиссия и, если возможно, проскальзывание, если Вы в состоянии определить его

Если Вы не добавляете к текущей позиции, но ваш стоп пододвигается по ходу сделки, то Вы захватываете прибыль. Когда Вы захватываете прибыль с трейлинг-стопом, ваш риск в этой прибыльной сделке уже не 2 %. Таким образом, тогда Вы можете открыть дополнительные сделки.


Вычисление надлежащего размера позиции - относительно простой процесс и может, в конечном счете, вознаградить Вас большей прибылью и более эффективным управлением рисками.

Метод расчёта размера позиции:

Размер позиции = Риск (%)*Цена входа/(Цена входа – Цена стопа) (%)
Пример. Цена входа – 100 руб., уровень стоп-лосса 90 руб., риск на сделку 0,7%
Размер позиции = 0,7 *100/(100 – 90) = 7 (%)
__________________
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»


Помощь форуму


Экономический календарь

finnstock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 21:32   #5
finnstock
Председатель колхоза трейдеров
 
Аватар для finnstock
 
Регистрация: 20.05.2010
Адрес: Ярославль
Сообщений: 26,391
По умолчанию

BORKED
__________________
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»


Помощь форуму


Экономический календарь

finnstock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 20:38   #6
МРАЧНЫЙ
МРАЧНЫЙ
 
Аватар для МРАЧНЫЙ
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 1,067
По умолчанию

вот чё-та задумался, а хорошо ли мне в рынке
вот чё творится за последний год
портфель.JPG
вроде бы прибыльно, а насколько хорошо или хреново?
и не многовато ль риску?
что общество об этом думает?
МРАЧНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 10:25   #7
finnstock
Председатель колхоза трейдеров
 
Аватар для finnstock
 
Регистрация: 20.05.2010
Адрес: Ярославль
Сообщений: 26,391
По умолчанию

Мрачный а та свои сделки протестируй разным капиталом входа может тут и зарыто зено удачи посмотри ролик http://finstockclub.ru/forum/showthread.php?t=686
__________________
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»


Помощь форуму


Экономический календарь

finnstock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:13   #8
МРАЧНЫЙ
МРАЧНЫЙ
 
Аватар для МРАЧНЫЙ
 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 1,067
По умолчанию

вот уж капиталом играться совсем тяжко думать много надо, а лень.
видеу ниасилил. это хорошо для игры в орлянку. много воды там льют. стратегия может быть разная каждому под свой темперамент. главное - соотношение профит/лосс в итоге какое. 2:1 вроде терпимо
МРАЧНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 15:24   #9
finnstock
Председатель колхоза трейдеров
 
Аватар для finnstock
 
Регистрация: 20.05.2010
Адрес: Ярославль
Сообщений: 26,391
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от МРАЧНЫЙ Посмотреть сообщение
вот уж капиталом играться совсем тяжко думать много надо, а лень.
видеу ниасилил. это хорошо для игры в орлянку. много воды там льют. стратегия может быть разная каждому под свой темперамент. главное - соотношение профит/лосс в итоге какое. 2:1 вроде терпимо
можно регулировать сумму от риска
__________________
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»


Помощь форуму


Экономический календарь

finnstock вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Besucherzahler male order brides russia
счетчик посещений
free counters
FOREX/ФОРЕКС форум FSClub - форум для живого общения профессиональных участников рынка финансовых инструментов FOREX, СFD на акции и фьючерсы. Здесь вы всегда можете обсудить последние тенденции на валютных и фондовых рынках, узнать мнение экспертов по интересующим вас вопросам, и просто приятно пообщаться с единомышленниками. FSClub– форум про инвестиции и трейдинг. У нас вы найдете обсуждения не только торговли на крупнейшем внебиржевом рынке FOREX (Форекс), но и других, не менее популярных финансовых инструментов: CFD на акции, фьючерсов, опционов. Валютный фьючерс – это срочная сделка на бирже, представляющая собой куплю-продажу определенной валюты по фиксируемому на момент заключения сделки курсу с исполнением через определенный срок. Опцион - контракт, дающий право на покупку (опцион колл) или продажу (опцион пут) какого-либо актива по зафиксированной цене в определенный срок. На страницах нашего форума вы сможете обсудить варианты использование этих (и других) инструментов, как для получения непосредственной прибыли, так и для хеджирования рисков в инвестиционном портфеле. Сообщество трейдеров FOREX/ФОРЕКС Форум об инвестициях. FSClub – форум трейдеров и брокеров форекс (forex). Все о трейдинге: фьючерсы, опционы, спред (спрэд), своп, хеджирование